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股票成交金额可以有效反映股市的波动情况和发展趋势。对于金融市场的投资者来说，充分了解股票成交金额的影响因素，有助于判断股票价格的走势，制定合理有效的股票投资决策。本文采用VAR(vector autoregressive model,VAR)模型对股票成交金额、上证综合指数、A股上市公司数量间的关系进行实证研究，以探讨股票成交金额的影响因素，为通过成交量调节股市、判断运行方向提供相应的参考和指导。
Abstract：The amount of stock transactions can effectively reflect the volatility and development trend of the stock market.For investors in the financial market, a full understanding of the factors affecting the amount of stock transactions is helpful to judge the trend of stock prices and make reasonable and effective stock investment decisions. This paper uses VAR(vector autoregressive model, VAR) model to conduct empirical research on the relationship between stock transaction amount,Shanghai Composite Index and the number of A-share listed companies, so as to explore the influencing factors of stock transaction amount, and provide corresponding reference and guidance for adjusting the stock market through volume and judging the direction of operation.
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基本信息:
DOI：10.14096/j.cnki.cn34-1334/n.2025.03.011
中图分类号:F224;F832.51
引用信息:
[1]司俊,杨庆冠,陆海潮.基于VAR模型的股票成交金额影响因素实证分析[J].阜阳师范大学学报(自然科学版),2025,42(01):80-87.DOI:10.14096/j.cnki.cn34-1334/n.2025.03.011.
基金信息:
安徽省高等学校自然科学研究重点项目（2023AH040296）
2025-03-15
2025-03-15